Se encuentra en la Plaza del Potro, ocupando parte de lo que fue el antiguo Hospital de la Caridad, un interesante edificio de estilo plateresco. Su primer director fue el padre de Julio Romero de Torres y en él se pueden contemplar obras de pintores como Murillo, Zurbarán y Valdés Leal, entre otros. Sus fondos más numerosos son de la época barroca y del siglo XIX.
